招收人數：最低招生人數至少為15人，預計開班人數為20人。
招生對象：1.有志於進行量化投資之各機構投資人。
2.對此議題有興趣者 。
課程費用：一般票-新台幣 6000 元整（含午餐）
學生票-新台幣 5000 元整 ( 含午餐 )
(購票成功後，會寄出繳費帳號)
費用包含：課程教材、保險及午餐等。
【預備知識】
此課程將使用到基本的R軟體操作，建議學員已具有程式操作基礎，再修習本課程 。
【課程目標】
投資組合的數量化操作可以運用在許多投資組合商品，從基本的投資組合資產配置、指數化投資、增值型指數基金、ETF…等都有數量化投資的影子，可以提供基本面選股不一樣的資訊，全方位思考如何對投資組合進行操作。
此次工作坊的課程目標，希望藉由建構基礎的Risk Model以及Alpha Model，推廣數量化投資組合的運用。
建構Risk Model，是希望建構投資組合時考慮到整個投資組合所承受的風險，透過風險模型的運用，對投資組合的風險進行拆解，從各種不同面向分析風險來源。
透過Alpha Model可以對投資標的的超額報酬做預測，決定加減碼操作，本工作坊內容將Alpha Model應用在追蹤指數的操作上，建立簡易的增值型指數基金，讓大家了解Alpha Model其中的一個面向。
【發展重點與特色】
提到量化投資組合操作，就不得不提到James H. Simons，他在1988年成立了大獎章（Medallion）對沖基金，藉由對歷史數據進行統計分析，找出金融產品價格、總體經濟市場指標、技術指標等等各項之間的數學關係，建立起投資數量模型，不間斷的對債市、股市、貨幣、期貨等進行監控，即時分析即時判斷買入還是賣出，大獎章基金20幾年來年投資報酬率逾35%，在2008年金融海嘯期間，總投資報酬率更是達160%。
透過量化投資組合的大量運算，對市場上的訊息加以解讀分析，將經理人的意見與結果透過一套模型展現，有效減少人為判斷的失誤，更可以強調紀律性投資，並且透過持續的優化投資組合來達到更精準的風險管理。
隨著投資觀念的普及使得投資人的要求不再只侷限在一味追求高報酬，過去基金經理人的主觀判斷漸漸的無法說服投資人接受高風險的投資，再加上量化投資策略日益成熟，能夠客觀的表達出風險與報酬的來源並加以控管，透過模型將預先試算期望風險及期望報酬，使投資人更容易了解投資組合的特性。
另一方面，量化投資組合的主要特色就是使用計量模型操作減少人為判斷並與市場相關性低，能有較穩健的表現、抗跌跟漲，也比較適合現在穩健型投資者的需求。從報酬來源的角度出發，現今投資人投資基金所追求的報酬大致可分為兩類，一類是追求市場的平均報酬（beta），另一類是追求超越市場的報酬（alpha），而這兩種需求透過量化投資的模型都能夠很有效的滿足，並透過風險與報酬歸因清楚呈現。
【聯絡我們】
課程諮詢：0978-120226 課程負責人 徐先生，E-mail：alanfengjkl@gmail.com
報名確認：0935-954868 董小姐，E-mail：tungnini429@gmail.com